Robô Portfolio Premium (Italo EA), 21 estratégias

O Robô Portfolio Premium reúne em um único robô 21 estratégias individuais, cada uma testada, ajustada e validada juntas por mais de 4 anos antes de eu decidir lançar o robô no mercado. Não é um robô com uma única lógica de entrada rodando em vários ativos — é o oposto: cada uma das 21 estratégias foi desenvolvida e otimizada para um ativo específico. A Strategy 1 roda no EURUSD, a Strategy 2 no USDJPY, e assim por diante, até completar os 21 ativos, cada um operado pela estratégia que foi construída para ele. O robô opera exclusivamente no gráfico de 1 hora (H1) — não deve ser usado em nenhum outro tempo gráfico.

As 21 estratégias

1.    Strategy 1 – Eurusd
2.    Strategy 2 – Usdjpy
3.    Strategy 3 – Gold
4.    Strategy 4 – Gold
5.    Strategy 5 – Eurusd
6.    Strategy 6 – Nasdaq 100
7.    Strategy 7 – Eurusd
8.    Strategy 8 – Eurusd
9.    Strategy 9 – Gold
10.    Strategy 10 – Usdjpy
11.    Strategy 11 – WTI Crude Oil
12.    Strategy 12 – Eurusd
13.    Strategy 13 – Gbpusd
14.    Strategy 14 – Eurusd
15.    Strategy 15 – Gbpjpy
16.    Strategy 16 – Usdjpy
17.    Strategy 17 – Nzdcad
18.    Strategy 18 – Usdjpy
19.    Strategy 19 – Gold
20.    Strategy 20 – Eurusd
21.    Strategy 21 – Usdjpy

Repare que nem todos os 21 ativos são diferentes entre si — vários deles se repetem (Eurusd aparece em sete estratégias, por exemplo). Isso não é um problema: o que importa não é ter 21 ativos diferentes, e sim 21 estratégias diferentes não correlacionadas entre si, cada uma com sua própria lógica de entrada, mesmo quando operam no mesmo ativo.

Como defendo no meu livro Trade Manifesto: Sobrevivência em Mercado Incertos, todas as 21 estratégias passaram por vários tipos de testes, dentre eles: teste de longevidade, usando o máximo de histórico disponível de cada ativo, e teste de robustez em diferentes tempos gráficos. Embora as 21 estratégias operem oficialmente em H1 (1 hora), também testei todas elas em H4, M30 e M15 — e a maior parte continuou funcionando em mais de um tempo gráfico. Isso mostra que essas estratégias não estão superotimizadas para um único tempo gráfico específico: elas têm uma vantagem estatística real (edge), um padrão de mercado genuíno, e não apenas uma curva ajustada artificialmente aos dados. Ainda assim, mesmo que uma estratégia sobreviva em outros tempos gráficos, não recomendo operá-la fora do H1 — é nesse tempo gráfico que cada uma foi calibrada e é onde elas performam melhor, tanto em lucro quanto em rebaixamento de conta baixo.

Testes e validação

Cada uma das 21 estratégias foi testada individualmente em todo o histórico disponível dos ativos, desde 1999 (com dados de boa qualidade a partir de 2003) até hoje. Todas as 21 apresentam, isoladamente, uma curva de capital consistente e rebaixamento (drawdown) baixo nesse período completo.

Depois de validar cada estratégia sozinha, testei todas as 21 operando juntas, simulando como ficaria em uma conta real — o resultado foi excelente: lucro alto, curva de capital sempre subindo e rebaixamento pequeno. Também rodei simulações de Monte Carlo para verificar como o portfólio se comportaria em cenários extremos, e os resultados surpreenderam positivamente.

Um ponto que considero essencial: testei a correlação entre as 21 estratégias, e elas não são correlacionadas entre si. Isso significa que a Estratégia 1 e a Estratégia 2, por exemplo, não operam nos mesmos horários nem nos mesmos níveis de preço — mesmo que uma tenha uma perda, a outra pode compensar com lucro no mesmo período. É exatamente essa a lógica que os grandes fundos de investimento usam para operar com consistência.

Quanto usar na conta

Na prática, uso o Portfolio Premium hoje em todas as minhas contas reais, arriscando 1% por operação em cada um dos 21 ativos. Recomendo ter pelo menos US$ 500 na conta para operar o robô: como são 21 estratégias arriscando 1% cada, um saldo muito baixo aumenta o rebaixamento percebido na conta. Testei o portfólio com saldos de US$ 500 até US$ 100.000, e em todas as faixas o resultado se manteve: bom lucro, curva de capital positiva e rebaixamento controlado. Quanto maior o saldo da sua conta, mais confortável fica optar por arriscar menos de 1% por operação. Você também pode (e deve, se quiser mais segurança) rodar seus próprios backtestes na sua plataforma para decidir o nível de risco que faz sentido para você.

Por operar em 21 ativos simultaneamente — muitos deles em horários diferentes, incluindo madrugada — o Portfolio Premium precisa ficar rodando 24 horas por dia. Recomendo o uso de uma VPS (um computador virtual que fica sempre ligado na nuvem): você instala sua plataforma MetaTrader e o robô nela, e deixa operando de forma automática, sem depender do seu computador pessoal estar ligado.

O Portfolio Premium é o robô que mais gastei tempo, dinheiro e esforço para desenvolver — anos de testes, iterações e descartes até chegar nesse resultado final. É a minha obra-prima, e o robô que uso para operar meu próprio capital.

Benefícios do Portfolio Premium

• Um Único Robô com 21 estratégias individuais, cada uma otimizada para um ativo específico
• Mais de 4 anos de testes e iterações antes do lançamento
• Backtest completo desde 1999 (dados de qualidade a partir de 2003) até hoje, em cada estratégia isolada e no portfólio completo
• Testado com simulações de Monte Carlo em cenários extremos
• As 21 estratégias são descorrelacionadas entre si — operam em horários e níveis de preço diferentes
• Curva de capital consistente e rebaixamento baixo, tanto individualmente quanto no portfólio completo
• Testado em contas de US$ 500 a US$ 100.000, com ótimo resultado em todas as faixas
• Opera exclusivamente no gráfico H1
• Robô usado pelo próprio autor em suas contas reais
• Disponível em MT4 e MT5, com opção de código-fonte tanto em mql4 como em mql5

Parâmetros importantes

• Trading Strategy: escolha aqui qual das 21 estratégias você vai usar naquele gráfico. Cada estratégia foi feita para um ativo específico, e o nome já indica qual é: “Strategy 1 – Eurusd” deve ser colocada no gráfico do EURUSD, “Strategy 2 – Usdjpy” no USDJPY, e assim por diante. Quando dois números de estratégia usam o mesmo ativo (por exemplo, Strategy 3 e Strategy 4, ambas em Gold), abra duas janelas separadas desse ativo no seu MetaTrader e coloque uma estratégia em cada janela — assim elas operam de forma independente, mesmo estando no mesmo ativo.
• Auto Lot Size (% of Balance): “true” para operar com percentual de risco por operação (baseado no saldo da conta); “false” para operar com lote fixo.
• Risk: usado apenas quando Auto Lot Size está em “true” — é o percentual de risco por operação. Eu opero com 1%.
• Fixed Lots: usado apenas quando Auto Lot Size está em “false” — o tamanho de lote fixo que você quer usar (por exemplo, 0.01).
• Show Panel: ativa ou desativa o painel do Italo EA no gráfico, com várias informações sobre a estratégia. Eu deixo desativado, porque com as 21 estratégias rodando ao mesmo tempo, 21 painéis abertos deixam a tela poluída — é uma preferência visual, fique à vontade para ativar se preferir. Importante: sempre desative essa opção ao rodar testes no histórico (backtest), para o teste rodar mais rápido.
• Strategy X Settings (Custom comment e Magic number): cada uma das 21 estratégias tem sua própria seção de configuração, já com o comentário e o número mágico definidos — isso é o que identifica, na sua plataforma, de qual estratégia veio cada operação. Não é necessário alterar nada aqui: as 21 estratégias já estão testadas, aprovadas e prontas para uso. Na versão com código-fonte, todas as configurações internas de cada estratégia ficam visíveis no código, e você pode alterar o que quiser.
• Time Settings (somente nas Strategy 5 e 6): essas duas estratégias dependem do horário da sua corretora, então elas trazem uma configuração extra (horário GMT da corretora, início e fim do horário de operação) para você ajustar se for necessário.