Robô Portfolio Simples, 8 estratégias

O Portfolio Simples é um Robô Único e foi o primeiro conjunto de estratégias que desenvolvi ao aplicar a lógica de portfólio que descrevo no livro Trade Manifesto, e o robô ainda continua funcionando normalmente: dentro do robô temos 8 estratégias que funcionam e foram essenciais pra eu entender como combinar estratégias diferentes reduz risco. Hoje não opero mais com ele. Ao longo do tempo, encontrei estratégias mais robustas, com menor rebaixamento de conta e mais lucratividade, que se encontram no outro robô que se chama Robô Portfolio Premium, que uso atualmente em conta própria. Mas o Portfolio Simples continua sendo uma porta de entrada honesta pra quem quer operar com algo lucrativo e estudar como a lógica de portfólio funciona na prática, a um custo bem mais acessível. Esse robô opera exclusivamente no gráfico de 1 hora (H1).

As 8 estratégias

1.    Strategy 1 – Eurusd and Gold
2.    Strategy 2 – Gbpcad
3.    Strategy 3 – Usdjpy
4.    Strategy 4 – Gbpusd
5.    Strategy 5 – Eurusd 2
6.    Strategy 6 – Usdjpy 2
7.    Strategy 7 – Eurusd 3
8.    Strategy 8 – Gold

Para instalar você vai pegar simplesmente cada estratégia e colocar em seus respectivos ativos, a Strategy 1 – Eurusd no gráfico Eurusd, a Strategy 1 também funciona no Gold (Ouro) então abra um gráfico do ouro e coloque a mesma estratégia nele, depois coloque a Strategy 3 – Usdjpy no gráfico UsdJpy, e assim por diante.

Mesmo que tenhamos o mesmo ativo repetido ali, as estratégias são completamente diferentes umas das outras, então já que temos mais de uma estratégia para Eurusd, por exemplo, abra mais de um gráfico de Eurusd para colocar as outras estratégias que também operam Eurusd, como a Strategy 5 – Eurusd 2 por exemplo, e assim sucessivamente. Até você ter na sua tela 9 gráficos com as 8 estratégias que mostro acima.

As 8 estratégias passaram pela mesma metodologia de testes que aplico em todo o meu trabalho: histórico do ativo desde 1999 (dados de qualidade a partir de 2003), simulações de Monte Carlo para cenários extremos, e teste de correlação entre as estratégias para confirmar que operam de forma independente umas das outras.

Quanto usar na conta

Recomendo ter pelo menos US$ 500 na conta para operar o robô. Testei o portfólio com saldos de US$ 500 até US$ 100.000 rodando com o risco de 1% por operação, e em todas as faixas o resultado se manteve controlado: bom lucro, curva de capital positiva e rebaixamento sob controle. Quanto maior o saldo da sua conta, mais confortável fica optar por arriscar menos do que o padrão de 1% por operação. Você também pode (e deve, se quiser mais segurança) rodar seus próprios backtestes na sua plataforma para decidir o nível de risco que faz sentido para você.

Benefícios do Portfolio Simples

• Robô Único com 8 estratégias individuais
• Testado em Backtest desde 1999 (dados de qualidade a partir de 2003), com simulação de Monte Carlo e teste de correlação entre estratégias
• Testado em contas de US$ 500 a US$ 100.000, com resultado controlado em todas as faixas
• Opera exclusivamente no gráfico H1
• Porta de entrada mais acessível para a lógica de portfólio do Trade Manifesto
• Disponível em MT4 e MT5, com opção de código-fonte tanto em MQL4 como em MQL5

Parâmetros importantes

• Trading Strategy: escolha aqui qual das 8 estratégias você vai usar naquele gráfico. Coloque cada estratégia no ativo correspondente ao nome dela — por exemplo, “Strategy 3 – Usdjpy” no gráfico do USDJPY. No caso da Strategy 1 (“Eurusd and Gold”), coloque-a em ambos os ativos — um gráfico do Eurusd e outro do Gold.
• Use_Panel: ativa ou desativa o painel do robô no gráfico, com informações sobre a estratégia. Desative ao rodar testes no histórico (backtest), para o teste rodar mais rápido.
• Auto Lot Size (% of Balance): “true” para operar com percentual de risco por operação (baseado no saldo da conta); “false” para operar com lote fixo.
• Risk: usado apenas quando Auto Lot Size está em “true” — o percentual de risco por operação.
• Fixed Lots: usado apenas quando Auto Lot Size está em “false” — o tamanho de lote fixo que você quer usar.
• Strategy X Settings (CustomComment e MagicNumber): cada uma das 8 estratégias tem sua própria seção de configuração, já com o comentário e o número mágico definidos para identificar, na sua plataforma, de qual estratégia veio cada operação. Não é necessário alterar nada aqui.
• Time Settings (somente na Strategy 5): essa estratégia depende do horário da corretora, e traz parâmetros extras para ajustar se necessário: liga/desliga o filtro de horário (on/off), o GMT da corretora, horário de início e fim de operação (Start/End), além de Channel, Hour e Candles.